R 語言 getSymbols 可用性探討

最近學習 R 語言，看到別人的範例，似乎簡單寫兩行就能抓到股票資料，但真的是這樣嗎?


大概2017年5月開始, CRAN 上的 quantmod 已經無法正確抓到 Yahoo Finance 資料, 所以我使用 stackoverflow 的解法: githubinstall("joshuaulrich/quantmod", ref="157_yahoo_502") 安裝網友修過的版本. 可以順利運行，程式碼如下:

library(quandmod)
options(getSymbols.auto.assign=F)
d=getSymbols("2002.TW")  # 以中鋼為例
d['2016-07-15/2016-08-22']

但實際上 Yahoo Finance 從 2016/07/18~2016/08-19 資料都是 N/A (從網頁上看也是這樣).

1. 7/15: Close: 22.70, Adjusted: 22.70
2. 8/22: Close: 22.45, Adjusted:22.45

於是到證交所網站查一下, 發現其實該時段不應該是N/A. 證明了 Yahoo Finance 的資料僅能玩，不能用。

根據網路查詢，2016年中鋼配息如下:

• 普通股：現金股利0.5元
• 特別股：現金股利1.4元
• 除權（息）交易日:2016/07/26  
• 最後過戶日:2016/07/27        
• 停止過戶起始日期:2016/07/28
• 停止過戶截止日期:2016/08/01
• 除權（息）基準日:2016/08/01  

想了解除權息對漲跌價的差異，證交所網站 2016/07/26 的漲跌價差寫X0.00, 再到Yahoo Finance 手工查一下，在2016/07/26寫了0.5 Dividend，又到鉅亨網查一下，7/26當天的漲跌是-0.45, 似乎是簡單拿前一天收盤直接減。
又證明了  Yahoo Finance 的調整後收盤價也是不能用的.

之後再調整嘗試從 Google Finance 抓取, 但是, Google Finance 目前不提供 csv 格式下載, 因此會產生 404 not found 錯誤訊息，程式碼如下:

d=getSymbols("TPE:2002", src="google")